RangEconomicЭкономические категории

Методы анализа рисков

оценка недвижимость риск капитал

Анализ чувствительности к изменениям отдельных факторов.

Суть метода состоит в расчете влияния изменения каждой из выбранных переменных на величину исследуемого показателя в предположении тесной корреляционной зависимости между изменениями переменной и исследуемого показателя.

Анализ сценариев

Этот метод измеряет чувствительность исследуемого параметра к изменениям группы переменных (факторов).

Обычно анализируются три варианта сценария - пессимистический, оптимистический и наиболее вероятный.

Прогнозируют значения переменных для каждого сценария и вероятность их осуществления на основе прогноза изменения ситуации на рынке.

В итоге получают три значения искомого показателя, как результаты реализации каждого сценария.

Предполагая нормальное распределение значений исследуемого показателя, рассчитывают вариацию, стандартное отклонение и доверительный интервал значений показателя при соответствующей вероятности (рис. 1).

Рассмотрим пример

Ожидаемое значение:е = 0,25 * 0,05+0,45*0,16+0,3*0,27 = 0,1655 .

Вариация:= 0,25.(0.05-0.1655) 2 +0,45.(0 f 16-0.1655) 2 +0j.(0,27-0.1655) 2 = 0,0066

Похожие статьи ...

Место и значение конкуренции в современной экономике
Современная рыночная экономика представляет собой сложнейший организм, состоящий из огромного количества разнообразных производственных, коммерческих, финансовых и информационных структур, взаимодействующих на фоне разветвленной системы правовых норм бизнеса, и ...

Научные школы экономического анализа
Актуальность темы курсовой работы заключается в следующем. Теория, методология, методика, способы и приемы экономического анализа складывались постепенно, проходя, как и в других науках, сложные, порой противоречивые этапы истории. Путь экономического анализа ка ...